Semimartingal < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig | Datum: | 22:59 Fr 19.02.2010 | Autor: | Kirya |
Ich habe als [mm] X_{t} [/mm] stetige Semimartingal. Noch bezeichne ich als [mm] X^{+}=max_{0\le s \le t}X_{s}. [/mm] Nun meine Frage: "Wenn [mm] X^{+} [/mm] nicht fallend und von endliche Variation, dann [mm] (X^{+})^{2}=2\integral{X^{+} dX^{+}}". [/mm] Wieso gilt es? Und zweite Frage: [mm] \integral{(X^{+}-X) dX^{+}}=0. [/mm] Das kann ich auch nicht zeigen. Danke für Ihre Hilfe.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 23:20 Mo 22.02.2010 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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