Autokorrelation < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 13:56 Fr 02.04.2010 | | Autor: | Bodo0686 |
Hallo! Ich habe eine Frage zu der Autokorrelation, wie man sie bei Zeitreihen erhält. Die Autokorrelation liegt ja gerade im Intervall -1 und 1. Kann mir jemand sagen, wann die Daten zwischen den Zeitpunkten abhängig sind bzw. unabhängig?
Ist es so, dass wenn die Daten um Null tendieren, dass dann eine Abhängigkeit vorliegt?
Viele Grüße
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:19 Fr 02.04.2010 | | Autor: | Infinit |
Hallo Bodo0686,
die Korrelation beschreibt doch die Verbundenheit zwischen zwei Funktionen, bei der Autokorellierten als Funktion der Zeit ist es die Verbundenheit zwischen einer Zeitreihe und der gleichen, um ein bestimmtes Zeitintervall [mm] \tau [/mm] verschobenen Zeitreihe. Je näher dieser Wert an Null liegt, desto weniger besteht ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Zeitreihen. Hieraus darf man jedoch nicht folgern, dass zwischen beiden Reihen kein Zusammenhang besteht, dieser könnte ja durchaus vorhanden sein, lässt sich aber nicht mit Hilfe des Korrelationskoeffzienten messen.
Viele Grüße,
Infinit
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