Berechnung Zeitreihen-Analyse < Sonstiges < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | ich habe eine Frage zur Berechnung der ML-Schätzer. Hier kurz die Zusammenfassung:
Eine Zeitreihe ist gegeben mit [mm] y_1...y_6={12,14,15,20,18,17}.
[/mm]
Für die ZR soll angenommen werden, dass es sich
Fall 1: um einen AR(1) Prozess mit Phi-Karret(1,1)=0,38 handelt
Fall 2: um einen AR(2) Prozess mit Phi-Karret(2,1)=0,47 und Phi-Karret(2,2)=-0,23 handelt
Man soll jetzt für beide Fälle die ML-Schätzer Theta(1,0) und Thetha(2,0) berechnen. |
Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich zur Berechnung aber die Werte für [mm] y_{1-1} [/mm] und [mm] y_{1-2} [/mm] also [mm] y_0 [/mm] und y_-1, die nicht angegeben sind.
Kann ich die Werte aufgrund der Stationarität mit mü (Durchschnitt) gleichsetzen, oder rechne ich einfach im Fall 1 (AR1) mit 5 Stichproben und im Fall 2 (AR2) mit 4 Stichproben?
Die Frage habe ich auch im Forum für Studienservice unter
http://www.studienservice.de/68788-berechnung-ml-sch%C3%A4tzer.html
gestellt, aber bislang noch keine Antwort erhalten. Es wäre toll, wenn mir hier jemand kurzfristig weiterhelfen könnte, da ich am Freitag eine Klausur schreibe :-(
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:52 Mi 23.03.2011 | | Autor: | ullim |
Hi,
was ist den der ML-Schätzer Theta(1,0) und Thetha(2,0)? Wie ist die Definition?
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 19:20 Fr 25.03.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
