Bestimmtheitsmass < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 16:37 Sa 18.07.2009 | | Autor: | gandhito |
Hallo
Im Rahmen meiner Diplomarbeit untersuche ich, ob die relative Performance von Value-Aktien als Indikator für Rezessionen dienen kann. Hierzu regrediere ich die Renditen der Portfolios gegen das BIP (zeitlich gestaffelt). Achsenabschnitt und Koeffizienten sind beide signifikant. Leider erhalte ich ein Bestimmtheitsmass von gerade einmal 0.05. Ist nun die Regression völlig unbrauchbar? Wie soll ich die Resultate in meiner Arbeit interpretieren? Niedriges R-Quadrat, aber signifikanter Koeffizient und Achsenabschnitt. Was ist hier der Trade-off?
Danke
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Hallo,
das Bestimmtheitsmaß gibt dir ja an, welchen Anteil der Varianz in den Daten du durch deine Regression erklären kannst (bei dir also 5%). Dein Prädiktor sagt also signifikant einen Anteil am Kriterium vorher (er hängt also mit ihm zusammen), ist alleine aber nicht ausreichend für eine perfekte Vorhersage, dafür fehlen noch weitere Variablen (die in der Fehlervarianz oder nicht-aufgeklärten Varianz enthalten sind). Im Kontext deiner Fragestellung finde ich das ganz plausibel, da es neben der relativen Performance von Value-Aktien sicher noch andere Faktoren gibt, die mit einer Rezession zusammenhängen.
Hilft dir das?
Grüße, Steffen
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Vielen Dank, dies hilft mir schon weiter. Ein niedriges Bestimmtheitsmass bedeutet also, dass die abhängige Variable nur einen kleinen Teil der Streuung der unabhängigen Variabel erklären kann, richtig? Ist das Modell jetzt aber grundsätzlich schlecht und nicht in der Arbeit zu erwähnen? Und Signifikant bedeutet, dass ein linearer Zusammenhang besteht, oder? Dies impliziert aber noch lange keine Kausalität, oder? Das ist ja vor allem wichtig in meiner Fragestellung.
Tausend Dank
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mi 22.07.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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