Bestimmtheitsmass Portfolio < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 10:52 Mo 20.07.2009 | | Autor: | gandhito |
Hallo
Im Rahmen meiner Diplomarbeit untersuche ich, ob die relative Performance von Value-Aktien als Indikator für Rezessionen dienen kann. Hierzu regrediere ich die Renditen der Portfolios gegen das BIP (zeitlich gestaffelt). Achsenabschnitt und Koeffizienten sind beide signifikant. Leider erhalte ich ein Bestimmtheitsmass von gerade einmal 0.05. Ist nun die Regression völlig unbrauchbar? Wie soll ich die Resultate in meiner Arbeit interpretieren? Niedriges R-Quadrat, aber signifikanter Koeffizient und Achsenabschnitt. Was ist hier der Trade-off?
Danke
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LG
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