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| Aufgabe | Hallo, wie kann ich mit der BlackScholes Formel den
Optionspreis berechnen.
Aktie 100Euro
Basispreis 100
Vola 40%
60Tage Restlaufzeit
Ergenis wären 6, 85 wie komme ich darauf???
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Wie komme ich auf dieses Ergebnis??
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
[Hier gibst du bitte die direkten Links zu diesen Fragen an.]
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Hallo,
nachdem sich in diesem Bereich Calloptions in letzter
Zeit mehrheitlich als Collaptions entpuppt haben,
musst du vielleicht bei Mathe-Freunden mit einer
gewissen Zurückhaltung rechnen, auf die mathemati-
schen Aspekte der Formel einzugegen ...
Vielleicht wären aber hier tatsächlich viele froh,
wenn jemand kompetent über die Formel
berichten könnte, die manche Spezialisten
offenbar zum Spiel mit dem Feuer animiert hat !
Liebe Grüße Al-Chwarizmi
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 12:15 Sa 27.12.2008 | | Autor: | Blech |
Du könntest Dir mal ![[]](/images/popup.gif) diese Herleitung anschauen (die Lösung ist (8.24), alle Referenzen sind aus mir nicht bekannten Gründen 2 Kapitel daneben, aber die Links funktionieren =), und dann speziell dazu Fragen stellen, wenn Du was nicht verstehst.
An die peanut gallery: Was erwartet man von einem Modell mit der Abkürzung BS. =P
ciao
Stefan
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