Bootstrapping < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 15:08 Mi 06.07.2005 | | Autor: | felixx |
Hallo,
kann mir jemand Literatur zu folgenden Themen geben (wenn möglich Online Literatur):
1) Bootsrtappingverfahren (SwapCurves -> Yieldcurve)
2) Kalibrierung der Parameter (Deterministic Drift, Reversion Speeds und HW Volatilities) des Hull and White Modells für Swaptions.
Eingabeparameter Swapcurve(->YieldCurve mittels Boodstrapping) und Swaptionsvola.
danke schon mal im Voraus.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:36 Mi 06.07.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
Ich kenne mich definitiv zu wenig aus mit diesem speziellen Thema, aber vielleicht findest du ja ![[]](/images/popup.gif) in diesem Skript etwas: Es gibt dort ein Abschnitt über Swaps, einen über Swaptions und ein ganzes Kapitel über das HJM-Modell.
Ansonsten sollest du mal in den Hull schauen, dort sollten sich deine Fragen doch beantworten lassen, oder?
Naja, vielleicht weiß ja jemand anderes besser Bescheid.
Viele Grüße
Stefan
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Mittels Bootstrapping kann man aus einer Zinskurve recht einfach die Zerobond-Abzinsungsfaktoren ermitteln. Und daraus wieder die Renditekurve. Die formelmäßige Beschreibung wird´s irgendwo im Internet geben (Sorry, aber der Formeleditor nicht nicht so mein Ding).
Zinskurve -> Bootstrapping -> ZBAF -> Renditestruktur
Zum Hull versuche ich besser mal keine Antwort.
Gruß
Markus
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