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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 08:44 Mo 20.01.2014 | | Autor: | Tpounds |
| Aufgabe | Der aktuelle Aktienkurs notiert zu 30€
Die Volatiltität beträgt 25% p.a.
Der Drift 5% p.a.
1) Wie ist der Aktienkurs in 6 Monaten wahrscheinlichkeitsverteilt?
2) Geben Sie den Erwartungswert für den Aktienkurs in 6 Monaten an. |
Bei Aufgabe eins habe ich als Resultat 0,1862 heraus.
Mit dieser Formel (http://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_brownsche_Bewegung#Definition)
Für den Ewartungswert habe ich 33,9944 errechnet.
Leider bin ich mir absoult nicht sicher, ob die Ergebnisse stimmen.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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Hiho,
> Bei Aufgabe eins habe ich als Resultat 0,1862 heraus.
Seit wann ist eine reelle Zahl eine Wahrscheinlichkeitsverteilung?
> Für den Ewartungswert habe ich 33,9944 errechnet.
Ich nicht.
> Leider bin ich mir absoult nicht sicher, ob die Ergebnisse stimmen.
Das kann man ohne deine Rechnungen auch nicht nachvollziehen.
Gruß,
Gono.
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