CVaR < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 12:52 Sa 19.09.2009 | | Autor: | Tbasket |
Hallo zusammen,
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir in folgender Angelegenheit helfen könnte.
Ich maximiere gerade eine stochatische Zielfunktion nach dem Erwartungsgweinn (unsicherheitsparameter sind normalverteilt). Jetzt möchte ich das gleiche nach CVAR optimieren, werde aber aus der Literatur nicht schlau wie ich das am einfachsten implementieren kann, bzw. verstehe es kaum.
Könnt ihr helfen?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Do 24.09.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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