Eigenwertberechnung < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 16:46 Do 04.02.2010 | | Autor: | Marcel08 |
| Aufgabe | Die Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse auf Basis der Korrelationsmatrix liefert folgende Eigenwerte.
5.83, 0.98, ?.??, 0.29, 0.24, 0.13, 0.07, 0.01
Wie hoch ist der fehlende Eigenwert? |
Hallo Matheraum!
Wie kann man hier den fehlenden Eigenwert berechnen?
Gruß, Marcel
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 19:29 Do 04.02.2010 | | Autor: | luis52 |
> Die Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse auf Basis
> der Korrelationsmatrix liefert folgende Eigenwerte.
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> 5.83, 0.98, ?.??, 0.29, 0.24, 0.13, 0.07, 0.01
>
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> Wie hoch ist der fehlende Eigenwert?
> Hallo Matheraum!
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> Wie kann man hier den fehlenden Eigenwert berechnen?
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Moin Marcel,
was kannst du ueber die Spur der Korrelationsmatrix aussagen?
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:06 Do 04.02.2010 | | Autor: | Marcel08 |
Die Hauptdiagonaleneinträge der Korrelationsmatrix müsste aus Einsen bestehen, während die Nebendiagonale den Korrelationskoeffizienten angibt? Zweiteres trifft zumindest auf eine 2x2-Matrix zu.
Okay, dann darf ich einfach alle dort aufgeführten Eigenwerte von 8 subtrahieren. Wenn ich das tue, erhalte ich für den fehlenden Eigenwert den Wert 0.45. Dieser Wert würde auch in das offensichtliche Intervall passen.
Vielen Dank jedenfalls!
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