Erwartungswert < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 16:43 Mo 07.05.2007 | | Autor: | DOKTORI |
| Aufgabe | Man konstruire ein Gegenbeispiel zu jeder der folgenden Aussagen:
a)Sei X ein Zufallvariable auf dem Wahscheintlichkeitsraum (Omega,F,P) mit 0 [mm] \le [/mm] X < [mm] \infty. [/mm] Dann ist E(X)< [mm] \infty
[/mm]
b)Seien X und Y Zufallvariablenauf dem Wahrschetlichkeitsraum (Omega,F,P).
Falls E(XY)=E(X)E(Y) so sind X und Y unabhägig |
Kann mir jemand ein Tipp geben bitte?
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| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 17:40 Mo 07.05.2007 | | Autor: | wauwau |
Was hältst du von:
[mm] (\IN,Potenzmenge(\IN),P) [/mm]
mit durch [mm] P({n})=\bruch{6}{\pi^2*n^2} [/mm] induziertem Maß
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:32 Mi 09.05.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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