Fubini stoch. Integral < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Zu bestimmen ist folgende Varianz
[mm] Var(\int_t^T f_u \int_t^u dW_s [/mm] du+ [mm] \int_t^T dW_s)
[/mm]
[mm] f_u [/mm] deterministisch <1 |
Gibt es eine stochastische Version von Fubini die ich im ersten Term anwenden kann?
Dann wäre die Lösung:
[mm] Var(\int_t^T f_u \int_t^u dW_s [/mm] du + [mm] \int_t^T dW_s)=
[/mm]
[mm] Var(\int_t^T \int_s^T f_u [/mm] du [mm] dW_s [/mm] + [mm] \int_t^T dW_s)=
[/mm]
E [mm] [(\int_t^T [/mm] (1 + [mm] \int_s^T f_u [/mm] du) [mm] dW_s)^2]
[/mm]
[mm] =\int_t^T [/mm] (1 + [mm] \int_s^T f_u du)^2 [/mm] ds
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Di 16.10.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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Suche weiterhin nach einer Lösung :(
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:52 Do 18.10.2012 | | Autor: | torstentw |
erledigt.
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:02 Do 18.10.2012 | | Autor: | Gonozal_IX |
Hiho,
na dann zeig mal deine Lösung bitte....
MFG,
Gono.
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