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Forum "stochastische Prozesse" - Ito's Integral
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Ito's Integral: Anwendung auf zweidim Prozess
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 20:31 So 17.06.2007
Autor: FINChris

Aufgabe
Use Ito`s Integral to find dynamics of the Process: [mm] X^{4} [/mm]

The two diffusion processes X and Y satisfy

[mm] dX=(2+5*t+X)*dt+3*dW_{1} [/mm]
[mm] dY=4*Y*dt+8*Y*dW_{1}+6*dW_{2} [/mm]

Kann mir da jemand helfen?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Ito's Integral: Rückfrage
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:13 Mo 18.06.2007
Autor: generation...x

Welche Bedeutung spielt das Y, das in der Aufgabenstellung vorkommt?

Ansonsten empfiehlt sich die Anwendung der []Ito-Formel.
Bezug
        
Bezug
Ito's Integral: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:20 Mi 18.07.2007
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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