Ito's Lemma < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 14:56 Sa 30.06.2007 | | Autor: | gothere |
Hallo Zusammen
Ich beschäftige mich gerade mit der Einführung in Preismodelle. Ito's Prozesse sind mir soweit auch klar. Das Ito's Lemma sagt (soweit ich es verstanden habe) einfach, dass wenn eine Aktie einem Ito Prozess folgt, dann folgt auch das Derivat (die Funktion des Underlyings) einem Ito Prozess, oder?
Wenn ihr eine der folgenden Fragen beantworten könntet, wäre ich sehr dankbar:
"Wie wird Ito's Lemma bewiesen?" also mehr konzeptionell, welches Verfahren?
"Warum kommt der "Zusatzterm" nur in der deterministischen Komponente zum Tragen?"
Merci
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 21:50 Di 03.07.2007 | | Autor: | gothere |
Hallo
Danke , aber bin nicht viel weiter gekommen, dafür kann ich meine Frage jetzt spezifizieren.
Der Beweis fängt so an, dass man sagt, dass eine Funktion durch ein Taylorpolynom approximiert werden kann. Dann sagt man, dass die Varianz in der 2ten Ableitung gegen 0 geht und daher fallen die restlichen Terme weg. Übrig bleibt ein deterministischer Term. nur welche Variabel steht überhaupt für die Varianz?
also wenn jemand das einmal durchgearbeitet hat, wäre ich froh über einige erklärende Worte wie dieser Beweis genau geht :)
gruss
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 22:20 Do 05.07.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
*smile* !!!
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siehe Kapitel 5.2 (unten Verweis auf ausführliche Literatur zum Beweis)![[lehrer]](/images/smileys/lehrer.gif "[lehrer]"){kind=small}
