Jeffreys Prior für Zeitreihe < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
ich möchte den Jeffreys Prior berechnen.
Das Problem ist jetzt, dass die Likelihooddichte ein Produkt von Normalverteilungen ist, wobei jede Normalverteilung von einem (eventuell auch mehreren) Datenpunkten der Zeitreihe abhängig ist. Daraus resultiert bei sehr vielen Datenpunkten, das die Erwartungswertbildung (im Zshg mit dem Jeffreys Prior) zu aufwendig wird, da sehr viele Integrale gelöst werden müssen.
Hat jemand Informationen darüber wie man so etwas berechnen kann?
Für Anregungen und eventuell konkrete Literaturhinweise wäre ich sehr dankbar.
Mfg
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:22 So 11.04.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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