Kovarianz < Wahrscheinlichkeitstheorie < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 18:57 Mo 05.08.2013 | | Autor: | olminho |
| Aufgabe | Ein Anleger verfügt am Anfang eines Jahres über 100000 Euro. Er investiert 60000 Euro in eine Anlagemöglichkeit, die eine zufallsabhängige Rendite X besitzt; d.h. aus den 60000 Euro werden am Jahresende 60000(1+X)Euro. Die restlichen 40000 Euro legt er zur stochastischen Rendite Y an. Es seien
E(X)= 0,08, E(Y)= 0,06, V(X)= 0,02², V(Y)= 0,01²
Berechnen Sie den Erwartungswert und den Drei-Sigma-Bereich des Vermögens Z am Jahresende unter der Voraussetzung, dass X und Y
i)unabhängige Zufallsveriablen sind
ii)den Korrelationskoeffizienten -0,03 besitzen |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Bitte um Hilfe, bin im Klausurstress und finde keinen Ansatz. danke
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:51 Di 06.08.2013 | | Autor: | Diophant |
Hallo olminho,
> Bitte um Hilfe, bin im Klausurstress und finde keinen
> Ansatz. danke
Nein. Wie in deinem anderen Thread schon angedeutet: so läuft das hier nicht. Gib deine eigenen Überlegungen/Ansätze/Ergebnisse zu den Aufgaben an und dann diskutieren wir das zusammen durch.
Lies dir am besten zu dioeser Thematik auch einmal unsere Forenregeln durch.
Gruß, Diophant
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