Kovarianz, Korrelation, Rendit < Politik/Wirtschaft < Geisteswiss. < Vorhilfe
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| Aufgabe 1 | | Berechnen Sie Kovarianz und Korrelation der Renditen beider Anlagen. |
| Aufgabe 2 | | Schätzen Sie auf Basis von diskreten Renditen den Renditeerwartungwert und die Varianz. |
Hey Community,
ich habe eine kleines Formelproblem bzgl. der obigen Aufgaben.
Zu Aufgabe 1)
Folgende Werte habe ich bereits berechnet:
Erwartungswert Rendite bei Aktien: 0,06
Erwartungswert Rendite bei Renten: 0,06
Varianz der Aktienrendite: 0,0384
Varianz der Rentenrendite: 0,0006
Standardabweichung der Aktienrendite: 0,1960
Standardabweichung der Rentenrendite: 0,0245
Jetzt ist die Kovarianz und die Korrelation gefragt. Die Lösungen habe ich gegeben, aber ich komme nicht auf die Werte.
Kovarianz der Anlagerendite: -0,0048
Korrelation der Anlagerendite: -1
wenn ich die jeweilgen Standardabweichungen multiplizieren, dann bekomme ich das Ergebnis für die Kovarianz heraus, jedoch mit einem falschen Vorzeichen.
Gibt es vielleicht eine Formel für Kovarianz und Korrelation (ich habe vergebens gesucht), falls ja, dann wäre es nett, wenn sie hier genannt werden könnte.
Zu Aufgabe 2:
Tag Kurs
1 109,30
2 110,58
3 116,20
Für den Schätzer für die Renditeerwartung bekomme ich 0,0313 heraus (arithmetisches Mittel der einzelnen Renditen). Der Schätzer für die Varianz ist mir unklar. Ich habe hier eine Formel gefunden:
Varianz = [mm] \bruch{1}{n-1} [/mm] * [mm] (x_{Summe} [/mm] - [mm] x_{Mittelwert})^{2}
[/mm]
mit dieser Formel komme ich jedoch nicht auf das geforderte Ergebnis: 0,0007649
gibt es hier eine andere Formel?
Wie verhält es sich bei einer stetigen Rendite, kann man hier dieselbe Formel benutzen?
Vielen Dank vorab!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:20 Do 10.02.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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