Kovarianz von einem Produkt < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Ich habe drei log-Normalverteilungen X, Y, Z.
Dabei gilt: Cov(X,Z) = 1 und Cov(X,Y)=0 und Cov(Y,Z)=0.
Wie sieht dann Cov(X*Y,Z) aus? Wie kann ich das berechnen?
Vielen Dank für jede Hilfe
Tobi
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 18:01 Mo 23.02.2009 | | Autor: | luis52 |
Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)
Moin,
ich vermute, allgemein laesst sich das nicht beantworten,
wenn du nichts uber die *gemeinsame* Verteilung von
(X,Y,Z) weisst. Nach der alten Bauernregel gilt
$\operatorname{Cov}[XY,Z]=\operatorname{E}[XYZ]-\operatorname{E}[XY]\operatorname{E}[Z}$. Beispielsweise zur Berechnung
von $\operatorname{E}[XY]$ benoetigt man die gemeinsame Verteilung von (X,Y)
(oder die von (X,Y,Z)).
Sind da vielleicht noch mehr Voraussetzungen?
Vielleicht eine Prise Unabhaengigkeit?
vg Luis
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