www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Uni-Stochastik" - Kovarianz von zwei Minima
Kovarianz von zwei Minima < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Kovarianz von zwei Minima: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 23:59 Fr 17.07.2009
Autor: dirk_nowitzki

Hallo,
ich möchte folgendes ausrechnen:
[mm] Cov(min(X,Z_{1}),min(X,Z_{2}))mit [/mm] X exponential-verteilt mit Parameter [mm] \alpha [/mm] und [mm] Z_{1}, Z_{2} [/mm] jeweils exponential-verteilt mit Parameter [mm] 1-\alpha [/mm]
Alle Verteilungen sind unabhängig.

Der erste Schritt von mir ist
[mm] Cov(min(X,Z_{1}),min(X,Z_{2}) [/mm]
= [mm] E[min(X,Z_{1}) [/mm] * [mm] min(X,Z_{2})] [/mm] - [mm] E[min(X,Z_{1})] [/mm] * [mm] E[min(X,Z_{2})] [/mm]
= [mm] E[min(X,Z_{1}) [/mm] * [mm] min(X,Z_{2})] [/mm] - 1

Aber weiter komme ich nicht. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Viele Grüße
Tobi

        
Bezug
Kovarianz von zwei Minima: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:20 Mo 20.07.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]