Kursberechnung Floatet < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
angenommen eine Anleihe ist variabel verzinslich, d.h. zukünftige Zinsen sind nicht bekannt.
Die Anleihe wurde mit euribor 6m - 0,5 verzinst für 10 Jahre.
nach 6Jahren wird sie vorzeitig verkauft. am markt ist sie nur noch mit euribor 6m -0,7 erhältlich. das bedeutet man hatte eine 0,2 höhere Verzinsung als heute...
das müsste zu einem steigenden Kurs führen...
so in etwa 0,2 diskontieren mit der Rendite einen 10j. Anleihe....
wie berechne ich den Kurs? bzw. Kursaufschlag????
kann mir jemand sagen wie ich den Kurs bei einem Floater berechnen muss wenn sich die Bonität bzw. der SPread im Gegensatz zu Kaufdatum geändert hat???
gruß
marc
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Do 27.10.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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