Martingal kanonische Filtratio < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 14:41 Di 01.11.2011 | | Autor: | Fry |
Hallo,
in meinem Skript steht, dass ein Martingal [mm] $(X_n)_n$ [/mm] bzgl einer Filtration [mm] $(\mathcal F_n)_n$ [/mm] auch immer ein Martingal bzgl der kanonischen Filtration [mm] $F^X$ [/mm] (mit [mm] $F^X_n=\sigma(X_1,...,X_n))$ [/mm] ist.
Warum soll das so sein?
Die Adaptiertheit ist klar, aber die andere Eigenschaft folgt ja nicht, wenn man zu einer kleineren [mm] $\sigma$-Algebra [/mm] übergeht, oder?
LG
Fry
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Mo 07.11.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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