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Matlab Value-at-Risk ...: Frage

Status:	(Frage) für Interessierte
Datum:	12:10 So 22.05.2005
Autor:	eddis4

Hallo,
sitze gerade an meiner Diplomarbeit und muss mich mit Matlab auseinandersetzen. Mich interessieren die Themen Value-at-Risk und Backtesting und zwar Anwendung auf DAX-Werte mittels Modellen GARCH(1,1) bzw. PGARCH(1,1):
1. Anpassung von GARCH(1,1) bzw. PGARCH(1,1) an die Renditen
2. Berechnung von Value-at-Risk auf der Basis beider Modelle, Backtesting-Plot für beide Modelle.

Wie kann man das Ganze mit Matlab praktisch umsetzen(absoluter Anfänger).
Für jeden Vorschlag dankbar :)

MFG eddis4
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Bezug

Matlab Value-at-Risk ...: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	22:59 So 29.05.2005
Autor:	Stefan

Hallo!

Es tut mir leid, dass dir keiner bei deinem Problem in der von dir vorgesehenen Fälligkeit weiterhelfen konnte. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal mehr Glück! :-)