Maximum-Likelihood-Schätzer < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:46 Sa 31.07.2010 | | Autor: | Queeny06 |
| Aufgabe | Eine Stichprobe ergab die folgenden Werte und ist normalverteilt:
1,6,10,15,20
Geben Sie einen Maximum-Likelihood-Schätzer und einen erwartungstreuen Schätzer für die Varianz an.
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Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://www.onlinemathe.de/forum/Maximum-Likelihood-Sch%C3%A4tzer
Den Erwatungstreuen Schätzer für die Varianz kann ich angeben, aber wie ist der Maximum-Likelihood-Schätzer?
Vielen, vielen Dank für die Hilfestellung!
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 19:53 So 01.08.2010 | | Autor: | Queeny06 |
Diese Folien stehen auch in meinem Skript.
Ich weiß auch welchen Schätzer man verwendet, wenn nach einem Schätzer für die Varianz oder den Erwartungswert gefragt ist.
Aber wenn da nur steht "Geben sie einen Maximum-Likelihood-Schätzer an" - was gibt man da konkret an?
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 19:58 So 01.08.2010 | | Autor: | luis52 |
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> Aber wenn da nur steht "Geben sie einen
> Maximum-Likelihood-Schätzer an" - was gibt man da konkret
> an?
So allgemein kann man das nicht beantworten. Man wird dann wohl den
Schaetzer herleiten muessen ...
vg Luis
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(Antwort) fertig | | Datum: | 10:10 Mi 04.08.2010 | | Autor: | karma |
Hallo und guten Morgen,
setze die angegebeben Stichprobenwerte jeweils als [mm] $x_{i}$ [/mm] in die Folienformel(n) ein.
Zuerst [mm] $\hat{\mu}_{ML}$, [/mm] da es für [mm] $\hat{\sigma}^{2}_{ML}$ [/mm] gebraucht wird:
[mm] $\hat{\mu}_{ML}\ [/mm] =\ [mm] \frac{1}{5}\* [/mm] (\ 1+6+10+15+20\ )\ =\ [mm] \frac{52}{5}\ [/mm] =\ 10.4$
Und so weiter.
Schönen Gruss
Karsten
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![[]](/images/popup.gif){kind=small}
hier, Folie 4