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(Frage) überfällig  | | Datum: | 22:47 Fr 18.03.2011 | | Autor: | dazivo |
| Aufgabe | Sei $(E, [mm] \mathcal{E})$ [/mm] ein messbarer Raum und bezeichne [mm] $\mathcal{M}_1$ [/mm] die Menge aller Wahrscheinlichkeitsmasse auf [mm] $\mathbb{R}^d$ [/mm] zusammen mit der Topologie der schwachen Konvergenz und deren [mm] $\sigma-$Algebra. [/mm]
Desweiteren sei $F: E [mm] \times \mathbb{B}(\mathbb{R}^d) \to [/mm] [0,1]$ ein stochastischer Kern (also [mm] $\eta \to F_\eta [/mm] (A)$ ist messbar für $A [mm] \in \mathbb{B}(\mathbb{R}^d)$ [/mm] und für alle [mm] $\eta \in [/mm] E$ ist [mm] $F_\eta (\cdot)$ [/mm] ein Wahrscheinlichkeitsmass). Die Behauptung lautet, dass
$$
[mm] \{ (\eta, \mu)\in E \times \mathcal{M}_1 ; F_\eta \approx \mu \} \in \mathcal{E} \otimes \mathbb{B}(\mathcal{M}_1).
[/mm]
$$ |
Hallo zusammen
Die obige Frage taucht im Zusammenhang mit dem sogenannten Fundamental Theorem of Asset Pricing auf von Delbaen Schachermayer (Crucial Lemma). Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen und bin zu keinem
brauchbaren Ergebnis gekommen. Falls jemand igend eine Vermutung hat wie man das machen könnte oder eine brauchbare Referenz kennt, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse dazivo
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Di 22.03.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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