Methode der kleinsten Quadrate < Matlab < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:08 Mo 19.06.2006 | | Autor: | Mehmis |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zur Matlab, in der ich die Methode der kleinsten Quadrate aufrufen kann. Mir sind 10 Datenpunkte (Bondpreise) vorgegeben. Dazu berechne ich weitere 10 Datenpunkte (Modellendogene Bondpreise). Dies brauche ich, um das Modell von CIR an marktdaten zu kalibrieren. Dies soll mit der Methode der kleinsten Quadrate geschehen. Nun weiß ich aber nicht, wie ich dies unter Matlab aufrufen kann.
Ein Schätzer für a bestimmt man, wie folgt:
$ [mm] \hat [/mm] a [mm] \;=\; argmin_{a} \sum_{i=1}^{10}(p_i [/mm] - [mm] p_i^{M})^2$.
[/mm]
Ich hoffe, dass mir einer einen Tipp geben kann. Danke im Voraus.
MFG
Mehmet
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 13:30 Mi 21.06.2006 | | Autor: | dormant |
Hallo!
Ich geh davon aus, dass du weißt was die Methode der kleinsten Quadrate ist und wie man sie praktisch anwenden kann.
Dann brauch ich nicht mehr zu sagen, als dass die Funktion in Matlab
lsqr
heißt.
Unter help lsqr bekommst du eine sehr ausführliche Erklärung was sie genau macht und wie. Ein Beispiel gibt es auch.
Gruß,
dormant
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