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Hallo zusammen,
ich soll eine Monte-Carlo-Simulation machen mit einer normalverteilten Zufallsvariable. Das einzige, was ich über diese ZV weiß, ist dass ihr EW die Summe der EW stoch. unabh. und normalverteilter ZV ist, genauso wie die Varianz (also nutz ich die Faltungsstabilität aus).
Kann mir jemand nur das Vorgehen der Monte-Carlo Simulation an einem einfachen Beispiel erklären? Oder weiß jemand wo das im Internet zu finden ist??
Dank und grüße
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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> Hallo zusammen,
> ich soll eine Monte-Carlo-Simulation machen mit einer
> normalverteilten Zufallsvariable. Das einzige, was ich über
> diese ZV weiß, ist dass ihr EW die Summe der EW stoch.
> unabh. und normalverteilter ZV ist, genauso wie die Varianz
> (also nutz ich die Faltungsstabilität aus).
> Kann mir jemand nur das Vorgehen der Monte-Carlo
> Simulation an einem einfachen Beispiel erklären? Oder weiß
> jemand wo das im Internet zu finden ist??
> Dank und grüße
Hallo Steffi,
ich denke mal, unter dem Suchbegriff "Monte Carlo
Simulation" findest du im Netz tonnenweise Material.
Für die Produktion normalverteilter Zufallszahlen auf
dem Computer, der von Hause aus nur gleichverteilte
Zufallszahlen liefert, schau auch nach bei Wikipedia,
"Zwölferregel".
Viel Glück !
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okay, vielen dank 
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