Novikov < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | ich habe folgendes lokales Martingal:
[mm] Z_t [/mm] = [mm] \exp(-\int_0^t H_s dW_s [/mm] - [mm] \frac{1}{2} \int_0^t H_s^2 [/mm] ds)
mit der Brownschen Bewegung W.
H sei nun beschränkt. |
Um zu zeigen dass Z ein Martingal ist, muss ich doch einfach nur die Novikov Bedingung nachrechnen oder?
Also dachte ich mir für |H| [mm] \leq [/mm] K , wobei K eine Konstante ist, folgt
E [mm] [\exp (\frac{1}{2} \int_0^T |H_s|^2ds)] \leq \exp (\frac{1}{2} \int_0^T K^2 [/mm] ds) < [mm] \infty
[/mm]
Falls T < [mm] \infty.
[/mm]
erledigt
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:20 Mo 10.09.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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