Optimierung unter Unsicherheit < Diskrete Mathematik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:52 Do 19.02.2009 | | Autor: | Tbasket |
Hallo zusammen
Ich will folgende Funktion mit Maple optimieren nach Menge1(M1) und Menge2 (M2) (am besten mit Maple). Der Profit P soll maximiert werden.
Profit P=E(p1*min(N,K1,M1)+p2*min(N-min(K1,M1),K2,M2)
p1,p2,N sind gegebene konstante Parameter (Preis und Nachfrage)
K1,K2 sind normalverteilte Zufallsvariablen (mu und varianz sind bekannt)
E steht für Erwartungswert
Jetzt stellt sich mir die Schwierigkeit wie ich M1 und M2 optimiere?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 10:56 Fr 20.02.2009 | | Autor: | Tbasket |
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:20 Fr 27.02.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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