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Hallo zusammen,
die Programmierung (siehe Anhang) funktioniert eigentlich ziemlich gut (ist schnell und erzielt gute numerisch ermittelte preise).
Aber mein Problem oder viel mehr meine Frage:
immer wenn n*t < 100, dann wird die berechnung EXTREMST langsam!!!
n=Diskretisierungsschritte pro Jahr
t=Jahre
aber an sich ist es natürlich so, dass je höher n und / oder t ist, desto länger dauert meine simulation. dies tut es an sich auch, nur gibt es halt immer diesen "bruch" bei welchem die Simulationszeit drastisch anspringt, wenn n*t<100. was aber für mich keinen sinn macht, da es ja eigentlich sogar leicht schneller sein müsste.
hat jdm von euch eine begründung dafür?
Hintergrund:
Es handelt sich um eine Monte Carlo Simulation zur Bewertung einer Option auf Aktien.
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: nb) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 08:05 Fr 13.05.2011 | | Autor: | Peter_Pein |
Hi,
wenn Du magst (und es noch aktuell ist), sende mir doch Dein Notebook direkt an petsie(at)web(dot)de. Bis diese leidige sogenannte Urheberrechtprüfung dereinst beendet sein wird, können Monate vergehen (hier habe ich z.B. am 2. November 2007 ein notebook angehängt, das bis heute nicht verfügbar ist).
Gruss,
Peter
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:20 Fr 20.05.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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