Poisson-Prozess < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 20:48 So 30.01.2005 | | Autor: | Dani7 |
Hallo!
Hab noch ein Problem:
Bsp: Die folgenden Berechnungen tauchen in bestimmten vereinfachten Modellen für Lernprozesse auf.
Seien Xt und Yt unabhängige homogene Poisson-Prozesse mit Intensitäten [mm] \lambda[/mm]x und[mm] \lambda[/mm]y.
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Xt=1 bevor Yt=1?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Xt=2 bevor Yt=2 ?
Also: Ich hab die Poisson- Formel mit der man die Wahrscheinlichkeit zb für
P(Xt=n) berechnet:
([mm]\lambda[/mm]*n)/ n! *e^(-[mm]\lambda[/mm]*t)
aber ich verstehe nicht, worum es hier geht und wie man das "BEVOR" in die Rechnung einbringen kann?
Außerdem weiß ich nicht ob es hier etwas macht, dass man hier zwei verschiedene Prozesse Xt undY t hat?
Wäre auch hier für einen Lösungsansatz dankbar
danke dani
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:www.matheboard.de
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:47 Di 01.02.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo!
> Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen
> Internetseiten gestellt:www.matheboard.de
Ich habe die Frage dort nicht gefunden. Kannst du mir bitte den genauen Link nennen?
Viele Grüße
Stefan
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