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Quadratische Variation: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 11:59 Mi 04.01.2017
Autor: mathestudent111

Aufgabe
Sei M ein lokales Martingal und quadratintegrierbar. [mm] \alpha [/mm] ist ein stochastischer Prozess. Berechne die quadratische Variation.

<M, [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] = ?

Hallo Leute,
ich hätte eine Frage zur quadratischen Variation (s. oben).
Mein Ansatz wäre folgender (nach Definition):

<M, [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm]
= [mm] \bruch{1}{2} [/mm] ( <M + [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] - <M> - < [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] )
[mm] =\bruch{1}{2} [/mm] ( <M + [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] - <M> - [mm] \integral_{0}^{t}{ \alpha_{s} d_{s} [/mm] )

Wie könnte ich hier weitermachen?

Danke schonmal. LG

        
Bezug
Quadratische Variation: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:29 Fr 06.01.2017
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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