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| Aufgabe | Sei M ein lokales Martingal und quadratintegrierbar. [mm] \alpha [/mm] ist ein stochastischer Prozess. Berechne die quadratische Variation.
<M, [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] = ? |
Hallo Leute,
ich hätte eine Frage zur quadratischen Variation (s. oben).
Mein Ansatz wäre folgender (nach Definition):
<M, [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm]
= [mm] \bruch{1}{2} [/mm] ( <M + [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] - <M> - < [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] )
[mm] =\bruch{1}{2} [/mm] ( <M + [mm] \integral_{0}^{.}{ \alpha_{s} dM_{s}}>_{t} [/mm] - <M> - [mm] \integral_{0}^{t}{ \alpha_{s} d_{s} [/mm] )
Wie könnte ich hier weitermachen?
Danke schonmal. LG
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:29 Fr 06.01.2017 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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