Quadratische Variation < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:01 Di 17.01.2012 | | Autor: | Mathec |
| Aufgabe | Sei [mm] S_t=exp(W_t-1/2 [/mm] t), wobei W ein Wiener Prozess ist.
Berechnen Sie die quadratische Variation <S>_t von S. |
Hallo Leute!
Ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen!
Als Ergebnis habe ich bisher raus (und das stimmt auch), dass
<S>_t = [mm] \integral_{0}^{t}{(S_u)^2 du}.
[/mm]
Meine Frage ist jetzt, wie es weiter geht. Kann ich das obige Integral irgendwie weiter berechnen?
Liebe Grüße und Danke!
Mathec
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Do 19.01.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
