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| Aufgabe | Sei [mm] X_{t} [/mm] (Strategie) und [mm] Y_{t} [/mm] (Aktie) Semimartingale. Definiere den Hedging-Fehler (da unsere Strategie stetig ist und in der Praxis man nicht stetig handeln kann) als:
[mm] Z_{*}^{n} [/mm] = [mm] X^{n}*Y [/mm] - [mm] X^{}*Y [/mm] = [mm] \integral_{0}^{*}{X^{n}_{t} dY_{t}} [/mm] - [mm] \integral_{0}^{*}{X^{}_{t} dY_{t} } =\summe_{j=0}^{\infty} X_{\alpha_{j}}(Y_{\alpha_{j+1} \wedge T}-Y_{\alpha_{j} \wedge T}) [/mm] - [mm] \integral_{0}^{*}{X^{}_{t} dY_{t}}.
[/mm]
Hierbei sind [mm] \alpha_{j} [/mm] Stoppzeiten. |
Hallo Leute,
ich hoffe das Setting ist soweit verständlich.
Mein Problem ist, dass nach Definition X und Y Semimartingale sind.
Aber können wir [mm] Z_{*}^{n} [/mm] genauer charakterisieren? also auch als Semimartingal?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG,
Mathestudent
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Di 08.12.2015 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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