Stochastische DGL < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:01 Sa 28.11.2009 | | Autor: | Thaphu |
| Aufgabe | Gegeben sei eine stochastische DGL: [mm] $dx_t [/mm] = [mm] a\cdot (b-x_t)dt [/mm] + [mm] c\cdot dw_t$ [/mm] wobei [mm] $w_t$ [/mm] ein Wiener Prozess ist und $a,b,c$ Konstanten.
1) Zunächst möchte ich jetzt einen Datensatz erzeugen, der dieser DGL genügt, also Daten für $t=0$ bis $T=10000$ dh [mm] x=(x_0,..,x_T)
[/mm]
2) dann möchte ich weiter die Dichte $p(x|a,b,c)$ bestimmen, wobei meines Erachtens $p(x|a,b,c) = [mm] \produkt_{t=1}^{T} p(x_t|a,b,c)$ [/mm] ist. |
Hallo,
kann mir bei obigem Problem jemand weiterhelfen?
Ich habe selbstverständlich schon bei google und wikipedia nach Hilfen recherchiert nur bin ich leider nicht fündig geworden.
Es wäre toll, wenn mir jemand das Vorgehen Schritt für Schritt erklären kann. Ich habe keine Ahnung wie ich da rangehen soll.
Grüße
Ich habe diese Frage bei http://www.matheplanet.com/ und hier: http://www.matheboard.de/thread.php?postid=1055356#post1055356 jetzt noch zusätzlich gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Di 29.12.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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