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Forum "stochastische Prozesse" - Stochastisches Integral
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Stochastisches Integral: bedingter erwartungswert
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 15:12 Do 26.04.2012
Autor: torstentw

Hallo zusammen,

Ich habe das maßwechsel martingal [mm] Z_t [/mm] mit

[mm] Z_t [/mm] := [mm] \frac{dQ}{dP} \Big |_{F_t} [/mm] = exp(- [mm] \lambda B_t [/mm] - [mm] \frac{1}{2} \lambda^2 [/mm] t), wobei [mm] Z_0=1 [/mm] gegeben ist.

[mm] \lambda [/mm] ist konstant.
Nun muss ich folgenden Erwartungswert

[mm] E[Z_T^q | F_t] [/mm] bestimmen.

Mein Ergebnis stimmt leider nicht.

Mit [mm] E[B_T | F_t] [/mm] = [mm] B_t [/mm] erhalte ich:

[mm] E[Z_T^q [/mm] | [mm] F_t] [/mm] = E[exp(- [mm] \frac{1}{2} [/mm] q [mm] \lambda^2 [/mm] T - [mm] \lambda B_T [/mm] q) | [mm] F_t] [/mm]


wie komme ich hier weiter?
Viele Grüße

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.



        
Bezug
Stochastisches Integral: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:29 Do 26.04.2012
Autor: torstentw

[mm] \lambda>0 [/mm] ist dabei eine konstante.> Hallo zusammen,


Bezug
        
Bezug
Stochastisches Integral: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:20 Mo 30.04.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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