Summe von Geo. Brownsche Bew. < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
wenn ich eine Geometrische Brownsche Bewegung, also [mm] St=a*exp(\delta*t+\sigma*Wt), [/mm] S0=a und Wt ein Wiener Prozess habe, wie sieht die Varianz von einer Summe aus.
Also z.B. Var(S0+S1+S2+S3)?
Viele Grüße
Tobi
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:32 Di 29.01.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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