Tschebyscheff < Maßtheorie < Maß/Integrat-Theorie < Analysis < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:04 Mo 17.09.2007 | | Autor: | Mathec |
| Aufgabe | Begründen sie mit Hilfe der Ungleichung von Tschebyscheff:
Die Varianz macht eine Aussage darüber, wie stark eine Zufallsvariable um ihren Erwartungswert konzentriert ist! |
Hallo!
Die Ungleichung von Tschebyscheff lautet:
[mm] P(|X-EX|>\varepsilon) \le \bruch{V(X)}{\varepsilon^{2}}.
[/mm]
Kann ich die Frage damit antworten:
Je größer V(X), desto größer ist die Wahrscehinlichkeit,dass X von EX mehr als Epsilon abweicht???
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 11:50 Mo 17.09.2007 | | Autor: | koepper |
ja, korrekt
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:43 Mo 17.09.2007 | | Autor: | Mathec |
Danke
|
|
|
|
