(Un-) bedingter Erwartungswert < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 10:46 Di 15.11.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hi, Leute.
Ich bräuchte mal n´bitte eure Hilfe. Schreib gerade nen Arbeit. Darin kommt immer wieder der bedingte bzw. konditionale und der unbedingte bzw. unkonditionale Erwartungswert einer Zufallsvaraiblen vor. Kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen dem konditionalen und unkonditionalen Erwartungswert erklären. Ich weiss, dass der konditionale EWert was mit einer bEdingung, die erfüllt werden muss, zu tun hat. Und der unkonditionale ist doch eher so der durchschnittliche EWert, wenn man einen Vorgang öfter simulieren würde, oder? Das glaube ich deshalb, weil der unkonditionlae keinen Zeitindex besitzt, also hat es sicher was mit der Betrachtungsperiode zu tun. Na ja, ihr seht, mein Wissen ist begrenzt in der Hinsicht. Schon mal Danke im Voraus.
Ich habe diese Frage auf keiner anderen Seite gepostet. Ich habe sie allerdings auch im Forum "Uni-Finanzmathematik" gepostet, ich hoffe, das ist ok.
MfG
Hannes
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 11:32 Di 15.11.2005 | | Autor: | zur |
Hallo Hans23
Wenn ich mich nicht Täusche ist nicht die Zeit der Unterschied. Der bedingte Erwartungswert (zumindest der den ich kenne) entsteht durch bedingte Wahrscheinlichkeiten.
Beispiel: Ich habe zwei parallele Stromleitungen von A nach B. Wenn eine Leitung ausfällt muss die andere die doppelte Leistung erbringen. Die WS dass eine Leitung ausfällt wenn beide funktionieren ist nicht gleich, wie die WS dass eine ausfällt wenn die andere bereits ausgefallen ist.
Ich hoffe dir mit dieser Erklärung geholfen zu haben.
Gruss zur
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:47 Fr 18.11.2005 | | Autor: | Astrid |
Hallo,
reicht dir die Erklärung von "zur" schon aus, oder suchst du nach einer formaleren Erläuterung? Du müßtest das eigentlich auch in den meisten W-Theoriebüchern (z.B. ![[]](/images/popup.gif) Bauer) finden.
> Ich habe sie allerdings auch im Forum
> "Uni-Finanzmathematik" gepostet, ich hoffe, das ist ok.
Bitte keine Doppelpostings auf matheraum.de (und besser auch keine generell.)! Siehe dazu auch unsere Forenregeln. Mitglieder, die ins Stochastikforum schauen, schauen normalerweise auch ins Forum Finanzmathematik und umgekehrt.
Viele Grüße
Astrid
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 10:06 Sa 19.11.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hallo, und vor allem hallo Astrid,
vielen Dank, dass du nochmals nachgefragt hast. In der Tat, die Erklärung von "zur" (nochmal danke an dieser Stelle) reicht mir leider nicht aus. Mir geht es vor allem darum, den Unterchied zwischen einem Erwartungsoperator E mit Zeitindex und dem Erwatungsoperator E ohne Zeitindex (also Et oder nur E) zu erkunden. Mir wurde gesagt, dass der unkonditionlae Erwartungswert (also der ohne Zeitindex) so zu verstehen ist, also ob man ein Modell in den Computer eingibt, und mehrere Simulationen laufen lässt, und der unkonditionale Erwartungswert dann so etwas wie die durchschnittliche Ausprägung der Zufallsvariablen über die ganze Simulation ist. Wohingegen der konditionale Erwartungswert einer ZV von z.B. in t+1 von der ZV in t abhängt, oder so in der Art. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Astrid, kannst Du mir den Namen des Buchs genau sagen, von dem Du denkst, dass es hilfreich für dieses Problem sein könnte? Auf jeden Fall vielen Dank. Hoffentlich bis bald.
Hans23
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 10:52 Mo 21.11.2005 | | Autor: | Hans23 |
Wollte nur sagen, dass die Naricht für mich immer noch relevant ist, hab die Zeit bis zum Ablaufen vercheckt. Sie ist also NICHT überfällig. Danke für eure Hilfe
MfH
Hans23
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 13:05 Mi 23.11.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hallo, und vor allem hallo Astrid,
vielen Dank, dass du nochmals nachgefragt hast. In der Tat, die Erklärung von "zur" (nochmal danke an dieser Stelle) reicht mir leider nicht aus. Mir geht es vor allem darum, den Unterchied zwischen einem Erwartungsoperator E mit Zeitindex und dem Erwatungsoperator E ohne Zeitindex (also Et oder nur E) zu erkunden. Mir wurde gesagt, dass der unkonditionlae Erwartungswert (also der ohne Zeitindex) so zu verstehen ist, also ob man ein Modell in den Computer eingibt, und mehrere Simulationen laufen lässt, und der unkonditionale Erwartungswert dann so etwas wie die durchschnittliche Ausprägung der Zufallsvariablen über die ganze Simulation ist. Wohingegen der konditionale Erwartungswert einer ZV von z.B. in t+1 von der ZV in t abhängt, oder so in der Art. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Astrid, kannst Du mir den Namen des Buchs genau sagen, von dem Du denkst, dass es hilfreich für dieses Problem sein könnte? Auf jeden Fall vielen Dank. Hoffentlich bis bald.
Hans23
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 18:23 Mi 23.11.2005 | | Autor: | Astrid |
Hallo Hans,
deine Erklärung mit dem Zeitindex sagt mir irgendwie gar nichts, da müßtest du den Zusammenhang nochmal deutlicher darstellen. Über die bedingte Erwartung findest du eigentlich in jedem weiterführenden W-Theoriebuch etwas. Ich habe den Bauer vorgeschlagen, klicke in meiner Erklärung davor einfach auf den Link! Dann hast du alle Details. Vielleicht ist dir das aber auch zu "mathematisch".
Leider habe ich heute und auch die nächsten Tage gar keine Zeit, kann also nicht versuchen zu antworten.
Viele Grüße
Astrid
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 17:48 Fr 25.11.2005 | | Autor: | matux |
Hallo Hans!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem / Deiner Rückfrage in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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