Varianz 2er Normalverteilungen < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 17:32 Mi 16.07.2008 | | Autor: | Appre |
| Aufgabe | Betrachtet werden zwei standardnormalverteilte unkorrelierte Zufallsvariablen X und Y.
Bestimmen Sie:
a) V [X + Y]
b) V [X - Y]
c) V [- (X + Y)]
d) Corr [X,Y]
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Hallo zusammen,
ich bin dann mal neu hier und hoffe das ich das mit der Formularausfüllung richtig gelöst habe.
Ich habe schon einiges gerechnet komme auch tw. auf die richtigen Ergebnisse - nur ist es so ein schreckliches Halbwissen.
Erwartungswert einer Standardnormalverteilung = 0
Varianz einer Standardnormalverteilung = 1 - ok klar
[mm]
zu a)
[mm]
V [X + Y] = V [X] + V [Y] = 1 +1 = 2[/mm] oder?
[mm]
b)
V [X - Y] = V[X] + ( (-1)^2 V[X]) = 2 [/mm] oder?
mit c) und d) kann ich leider gar nichts anfangen.
Ich hoffe die Darstellung passt und ihr könnt mir helfen.
Grüße
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 20:29 Mi 16.07.2008 | | Autor: | Appre |
Vielen Dank für die rasche Antwort.
d) ist mir völlig klar geworden. Die Korrelation ist 0 denn sie sind ja unkorreliert. Hatte intuitiv *hust* richtig gerechnet, wollte es aber nochmal genau wissen.
c) Also wird hier auch nur der konstante "Vorfaktor" [mm]-1[/mm] quadriert herausgezogen und die Varianzen dann einzeln addiert. Passt.
Schönes Forum. :)
Danke.
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