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Forum "Uni-Stochastik" - Volatilität

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Volatilität: Tipp

Status:	(Frage) überfällig
Datum:	09:31 Mi 21.07.2010
Autor:	kate10

Aufgabe

 Betrachten Sie die Situation der optimalen Kombination von Prognosen im Sinne des minimalen Risikos. Dabei ist aus der Vergangenheit bekannt, dass die empirische Kovarianz zwischen den Prognosen der Commerzbank und der PostBank 0,0004 beträgt. Da die Experten der Commerzbank bei ihrer Prognose mit 0,08 Euro die kleinere Volatilität aufweisen, errechnet sich für sie bei der optimalen Kombination ein Gewicht von 0,7.

Welche Volatilität ergab sich bei den Expertenvorhersagen der PostBank?

Hallo,
ich komme bei diesr Aufgabe nicht weiter. Hoffe das mir jmd helfen kann...

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Bezug

Volatilität: Fälligkeit abgelaufen

Status:	(Mitteilung) Reaktion unnötig
Datum:	10:20 Do 29.07.2010
Autor:	matux