www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Uni-Finanzmathematik" - Warum Logarithmus?
Warum Logarithmus? < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Warum Logarithmus?: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:54 Do 30.06.2016
Autor: Kreuzkette

Guten Abend,
ich mache gerade eine Paneldatenanalyse und eine abhängige Variable ist die Aktivseite einer Bank (Die Assets). Bevor die Daten in die die Regression kommen, wird allerdings der Logarithmus genommen. Warum macht man dies? Durch den Logarithmus werden die sonst sehr großen Zahlen deutlich kleiner. Aber was ist der Gedankengang dahinter?

MfG
Kreuzkette

        
Bezug
Warum Logarithmus?: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:46 Fr 01.07.2016
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

den genauen Gedankengang kann dir sicherlich nur der Autor erklären.
Ich vermute aber folgendes: Eines der verbreitesten Finanzmarktmodelle ist das []Black-Scholes-Modell, welches davon ausgeht, dass sich Aktien wie eine []geometrische Brownsche Bewegung verhalten, d.h. []lognormalverteilt ist.

Möchte man nun die Werte dieser Lognormalverteilung bestimmen, so schaut man sich eben die logarithmierten Daten an und approximiert diese durch eine Normalverteilung.

Gruß,
Gono

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]