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| Aufgabe | Definition Wieder Prozess: Stetig aber nicht differenzierbar
Für ein festes [mm] \omega [/mm] definieren wir die Funktion [mm] f(t):=W_t(\omega):[0,\infty) \rightarrow [/mm] R. Es sei [mm] A\subseteq \Omega [/mm] die Menge aller [mm] \omega, [/mm] für die f nirgends differenzierbar ist. Dann gilt P(A)=1, d.h. die Pfade des Wiener Prozesses sind mit Wahrscheinlichkeit 1 nicht differenzierbar aber überall stetig. |
Hallo zusammen!
Habe kommenden Dienstag mündliche Prüfung in stochastischer Analysis. Aber mit dieser Definition kann ich irgendwie gar nichts anfangen und bei wikipedia,... finde ich leider auch keine bessere. Kann mir jemand die obige Definition vielleicht besser erklären?
Wäre super!
Vielen Dank schon im Voraus!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Di 10.01.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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