Zeitreihenanalyse (ARIMA): < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 18:15 Do 29.11.2007 | | Autor: | Keyah |
Hallo,
ich habe hier "Bortz & Döring (2002), 3. Auflag, Forschungsmethoden und Evaluation" S. 572 vor mir liegen.
Das ist eine Abbildung der erwarteten Autokorrelationen ACF und Partialautokorrelationen PACF für einige typische ARIMA (p,d,q)-Modelle.
Meine Frage:
Das sieht so aus, als wäre
- die ACF-Grafik eines AR(1)-Prozesses identisch mit der PACF eines MA(1)-Prozesses und
- die ACF eines AR(2)-Prozesses identisch mit der PACF eines MA(2)-Prozesses und
- die ACF eines MA(1)-Prozesses identisch mit der PACF eines AR(1)-Prozesses und
- die ACF eines MA(2)-Prozesses identmisch mit der PACF eines AR(2)-Prozesses.
Ist das so? Sind die Dinger identisch (und am besten: wenn ja: warum?). Oder sind sie es nicht. Auf der Abbilung sind leichte Abweichungen in den Grafen zu erkennen. Aber es läge doch irgendwie nahe, dass sie identisch sind, wenngleich ich das auch nicht begründen kann.
Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
Keyah
Zur Kenntnisnahme:
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://www.statistik-tutorial.de/forum/forum3.html
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:54 Fr 14.12.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
