Zinssätze, Liquiditäts Theorie < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 22:34 Mo 22.02.2010 | | Autor: | mart980 |
| Aufgabe | | Compare and contrast the liquidity premium to the pure expectation model of the term structure of interest rates. Assume the current rate on a one-year investment is 7% and on a similar risrk two-year investment is 7.5%. you believe that next year the one-year rate will be 7.8% . Which model better explains your view? What key assumptens did u make in order to reach your conclusion? |
Ich tendiere auf das "Expectation pure Model" mit der Begründung einer geomtrischen Ableichung in Berücksichtigung eiens Trends.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:33 Mi 24.02.2010 | | Autor: | Josef |
Hallo,
als eines der wichtigsten Messinstrumente für die Vorteilhaftigkeit einer Anlage benutzt man den üblichen finanzmathematischen Renditebegriff.
Der Kurs eines Wertpapiers ist der mit Hilfe des Effektivzinssatzes abgezinste Barwert sämtlicher zukünftiger (Gegen-) Leistungen aus dem Wertpapier.
Der Preis eines Wertpapiers ist gegen durch den Barwert aller in der Restlaufzeit noch ausstehenden Leistungen aus dem Papier.
Viele Grüße
Josef
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit; doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt ...
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:20 Di 09.03.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
