empirische Verteilungsfunktion < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:12 Di 21.12.2010 | | Autor: | brittag |
| Aufgabe | Seien (Xi)i∈N unabhängig und identisch verteilt mit Dichte f und Verteilungsfunktion F. Die empirische Verteilungsfunktion [mm]\hat F [/mm] ist definiert
durch:
[mm]\hat F [/mm]= [mm]\bruch{1}{n}[/mm] *[mm]\summe_{i=1}^{n}1[/mm] (Xi[mm]\le X [/mm] )
Sei f stetig in x. Zeigen Sie, dass der geschätzte Differenzenquotient
[mm]\hat f [/mm] (x)=[mm]\bruch{\hat F(x+bn)-\hat F(x-bn)}{2b}[/mm]
ein konsistenter Schätzer für f(x) ist, wenn bn → 0 und n*bn → ∞. |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Hallöchen,
leider habe ich hier gar keine Ahnung, wie ich anfangen soll, geschweige denn eine Lösung finden kann. Es wäre toll, wenn Ihr mit mir zusammen eine Lösung finden könntet.
Vielen Dank schon mal!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:20 Mi 05.01.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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