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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 18:05 Do 03.03.2011 | | Autor: | lena2907 |
| Aufgabe | | Der Terminkauf einer 6-Jahres Anleihe wird betrachtet. Die Anleihe wird zum Kurs von 780 Euro gehandelt. Der Ausübungspreis beträgt 800 €, die Laufzeit des Terminkontraktes zwei Jahre. Couponzahlungen fallen in 12 bzw. 24 Monate in Höhe von 70€ an. Der stetige Jahreszins für 6 bzw. 12 Monate betrage 7% bzw. 8%. Welchen Wert und Preis hat der Terminkauf? |
Hallo zusammen,
hättet Ihr eine Idee wie man hier vorgeht?
Die Kosten, das die Anleihe abwirft, sind ja D=70*exp(-0,07*0,5)+70*exp(-0,08*1).
Wie würde hier der Wert des Terminkontraktes aussehen?
Vielen lieben Dank.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 10:26 Fr 04.03.2011 | | Autor: | Josef |
Hallo lena,
![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
> Der Terminkauf einer 6-Jahres Anleihe wird betrachtet. Die
> Anleihe wird zum Kurs von 780 Euro gehandelt. Der
> Ausübungspreis beträgt 800 €, die Laufzeit des
> Terminkontraktes zwei Jahre. Couponzahlungen fallen in 12
> bzw. 24 Monate in Höhe von 70€ an. Der stetige
> Jahreszins für 6 bzw. 12 Monate betrage 7% bzw. 8%.
> Welchen Wert und Preis hat der Terminkauf?
>
>
> hättet Ihr eine Idee wie man hier vorgeht?
Vielleicht ist das eine Idee.
>
> Die Kosten, das die Anleihe abwirft, sind ja
> D=70*exp(-0,07*0,5)+70*exp(-0,08*1).
> Wie würde hier der Wert des Terminkontraktes aussehen?
> Vielen lieben Dank.
>
780 - [mm] 70*e^{-0,07*5,5} [/mm] - [mm] 70*e^{-0,08*6} [/mm] ... = ...
800 - ... = Wert des Terminkontraktes
Was meinst du dazu?
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit; doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt ...
Viele Grüße
Josef
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