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Forum "stochastische Analysis" - geklärt
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geklärt: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 17:21 So 01.09.2013
Autor: Uebungistalles

Hat sich geklärt!


Aufgabe
Hallo miteinander,
ich suche eine Erläuterung zu manchen Teilschritten des folgenden Theorems, da mir der Rest klar ist:

Sei Q absolut stetig bzgl. P und damit Q=ZP und Z stetig.
Dann ist für jedes lokale P-Martingal X    X'=X- [mm] Z^{-1}[X,Z] [/mm] ein lokales Q-Martingal. ([ , ] bezeichnet dabei die Kovariation


Meine Fragen dazu lauten:

(i) Warum ist -[X,Z]+[X',Z] = 0
(i) Warum folgt aus [mm] X'Z-(XZ)_{0}=X' \circ Z+X\circ [/mm] Z , dass X'Z ein lokales P Martingal ist?

( X' [mm] \circ [/mm] Z bedeutet, dass X' stochastisches Integral bzgl. Z ist)

Danke dafür :)

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