kurzfristige Zinsen < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 15:30 So 17.04.2005 | | Autor: | felixx |
Hallo,
kann mir jemand einen Zeitraum sagen für die das Modell von Vasicek die Zinsen voraussagt? (sprich 1Tag, ... 2Monate, .... 1Jahr,....)
In der Literatur spricht man vom "kurzfristigem Zins".
Weiters würde mich interessieren wie man eine dreidimensionale Zinskurve(wobei der momentane Zins alle mögliche Restlaufzeiten beinhaltet, sprich eine zweidimensionale Kurve ist) mit diesen Modell erzeugt?
(Falls mit diesem Modell möglich)
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 12:57 Mo 18.04.2005 | | Autor: | Stefan |
Hallo Felix!
Der zugrundeliegende Prozess, der durch die SDG modelliert wird, modelliert nur die "unmittelbar fälligen Zinsen", was im Prinzip nur ein theoretisches Hilfskonstrukt ist. Angenähert werden können diese Zinsen in der Realität durch die Zinsen beim Tagegeld.
Die anderen Fragen sind sehr allgemein gehalten. Das Vasicek-Modell gehört zu den ATS-Modellen (affine term structure), d.h. die Sport Rates für allgemeine Fälligkeiten ergeben sich aus der Short Rate durch einen affin-linearen Zusammenhang.
Das alles wird sehr aufwändig, wenn ich es im Detail erkläre. Sobald Brigitte ihre Dissertation im Netz stehen hat, kann ich dich darauf verweisen, weil dort alles sehr schön zusammengefasst wird.
Ansonsten könntest du dir ![[]](/images/popup.gif) diesen Folienvortrag von Thomas Bjoerk einmal anschauen (bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch sein exzellentes Buch zur Finanzmathematik: "Arbitrage Theory in Continuous Time", für mich didaktisch eines der besten Lehrbücher der angewandten Mathematik überhaupt).
Liebe Grüße
Stefan
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 06:43 Di 19.04.2005 | | Autor: | felixx |
hallo Stefan,
vielen dank für deine Antwort.
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