lineare Regression < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:30 Do 27.08.2009 | | Autor: | slossin |
| Aufgabe | Y = [mm] \summe_{j=0}^{n} a_j x^j
[/mm]
[mm] a_0 [/mm] = 0
[mm] a_1 [/mm] = 1
Lineare Regression für m = n durchführen. |
Wie löst man die Lineare Regression, wenn zwei Parameter bereits vorgegeben sind ?
mfg slossin
p.s.: Die Antwort ist auch nach Ablauf des dringlichkeits Status interessant.
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
- http://www.onlinemathe.de/forum/teilweise-bestimmte-lineare-Regression
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Hallo,
genauso wie eine normale Regression auch. Bestimme die nicht-vorgebenen Regressionskoeffizieten über KQ-Schätzungen.
Grüße, Steffen
P.S. Das ist ungefähr die Idee hinter hierarchischen oder schrittweise Regressionen. Du bestimmt die Regressionsgleichung in einem ersten Schritt für einen/ein paar ausgewählte/n Prädiktor/en und dann in einem zweiten Schritt für weitere Prädiktoren.
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 20:52 Do 27.08.2009 | | Autor: | slossin |
Danke Steffen, es ist sicherlich der richtige Weg. Aber ich weiß nicht wie das mit der KQ-Schätzung gehen soll, denn ich habe das Gefühl, dass das mit der Designmatrix nichtmehr funktionieren wird.
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Hallo,
warum sollte es nicht funktionieren? In der Designmatrix hast du doch die X-Werte und die setzt du ja nicht fest. Du legst in dem Vektor mit den Regressionsgewichten einzelne Werte fest, der Rest ist dann doch wie gehabt.
Grüße, Steffen
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