minimalsuffiziente Statistik < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 19:13 Mo 19.12.2011 | | Autor: | mikexx |
| Aufgabe | Könnt Ihr mir helfen dies hier zu zeigen?
Sei [mm] $X=(X_1,...,X_n)$ [/mm] unabhängig identisch verteilte Stichprobe für ein Merkmal, das Poissonverteilt ist zum unbekannten Parameter [mm] $\lambda>0$.
[/mm]
Man soll zeigen, daß [mm] $T(\vec X)=\sum_{i=1}^{n}X_i$ [/mm] eine minimalsuffiziente Statistik ist. |
Wie macht man das?
Also, dass die Statistik suffizienz ist, habe ich schon via Neyman-Kriterium gezeigt.
Und ich kenne folgende Definition von "minimalsuffizient":
"Eine Statistik $T^#$ nennt man minimalsuffizient, wenn sie suffizient ist und zu zu jeder anderen suffizienten Statistik T eine Abbildung G gibt so, dass $T^#=G(T)$."
Aber ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen jetzt.
Kann mir bitte jemand helfen?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:20 Mi 21.12.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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